Odc. 94. Artur Cybruch: Monte Carlo i Maanam.

To jest taki risk information management system, jakaś taka analiza ryzyka. To jest analiza ryzyka oparta na symulacji Monte Carlo, gdzie możemy rzeczywiście na wielu etapach czy tam planowania strategicznego, czy budżetowania. Skwantyfikować ryzyko, możemy ocenić czy wyprodukować bardzo wiele scenariuszy. I ćwiczyliście coś takiego na MBA-u w London School of Economics. Robiliście coś takiego. Tak, to było narzędzie jedno z podstawowych narzędzi właśnie, jeżeli chodzi o ocenę i zarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji. No i teraz takie narzędzie jest naprawdę nieocenione, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w przedsiębiorstwie.

A może nawet nie wie, gdzie jest Monte Carlo? Ja na pewno wiem, bo to jest wiadomość. A po drugie tak, no właśnie, jeżeli powiesz komuś, że chcesz korzystać w przedsiębiorstwie, które zajmuje się, powiedzmy, produkcją mebli, z systemu, który wykorzystuje analizę Monte Carlo, no tak, no niestety, bywa tak, że spotykasz się z taką barierą, U nas pewne zagadnienia nie są traktowane dość serio. I to jest między innymi różnica między edukacją w dobrej szkole na Zachodzie, a u nas. Ja nie studiowałem w Polsce, ale miałem okazję obserwować ten proces u moich najbliższych i nawet w tej samej dziedzinie, czyli zarządzania.

Różnica polega na tym, że jeżeli usłyszysz w nauczalni zachodniej, O jakimś narzędziu. I ktoś nauczy cię posługiwać się tym narzędziem, to jednocześnie usłyszysz na koniec, idź i korzystaj z tego, bo to jest osiągnięcie nauki i ono pomoże ci odnieść sukces. A u nas bardzo często to się odbywa na zasadzie takiej, że przedstawia ci się jakieś narzędzie, jakąś możliwość i to idzie w zapomnienie po prostu. Nie ma nacisku na to, żeby te wysokiej klasy skuteczne narzędzia wykorzystywać. Więc na tym między innymi polega problem. Nie chcę zadawać ci niedyskretnego pytania, czy któryś z twoich klientów korzystał z analizy Monte Carlo, bo wiesz, ja ci powiem szczerze, ponieważ jak wiadomo, zajmowałem się wiele lat konsultingiem w zakresie zarządzania ryzykiem

Ale największe spółki, prawda? Tam się tego Monte Carlo można by robić. Tak, to prawda, to są największe spółki. Natomiast ja mówię z doświadczenia, to znaczy z kontaktu Odc. 94. Artur Cybruch, London Business School. Odc. 94. Artur Cybruch, London Business School. Odc. 94. Artur Cybruch, London Business School. No właśnie. Przepraszam, zresztą mu się pomyliło.

To jest taka pierwsza rzecz. I później musimy sprawdzić, czy ten nasz model biznesowy ma szansę realizacji, powodzenia. Czyli oceniamy otoczenie. I na każdym etapie, już w samym tym modelu biznesowym, już mamy do czynienia z analizą ryzyka. Bo np. co, komu i jak. Czyli np. co, czy będziemy to produkowali, czy może będziemy importowali coś. W związku z tym, jakie jest ryzyko, że np. zerwą nam się łańcuchy dostaw chociażby. Już od tego momentu mamy ten element zarządzania ryzykiem. Ale to wiesz, do tego nie trzeba Monte Carlo, to już jest nawet prosta taka analiza, prawda?

Oczywiście tak, do tego nie trzeba Monte Carlo, ale później musimy ocenić otoczenie biznesowe. Możemy to oceniać chociażby przy użyciu analizy pięciu sił Portera na przykład. Robisz coś takiego z klientami? Powiedzmy tak, nie jest to nagminne, rzadko, ale robi się coś takiego. Często, kiedy wchodzi się do firmy, firma narzeka, bo to jest główna przyczyna, dla której jesteśmy w firmie, że jest mała rentowność. I takie na przykład 5 importera Pozwala odpowiedzieć często na pytanie, dlaczego tak jest. Po prostu dlatego, że firma jest w branży, w której generalnie generuje się niskie zwroty.

Malin. Można użyć takiej analizy. I wszędzie tam, to jest właśnie na tym poziomie planowania strategicznego, mamy do czynienia z analizą ryzyka de facto. Czyli jest ta kontynuacja od samego początku, czyli stworzenia takiego pomysłu. A później tworzymy ten dokument strategiczny, bo nie będziemy się rozwodzić nad tym, jakby generalnie myślę, czym w ogóle jest strategia, ale później robimy plany szczegółowe, np. budżety roczne. I wtedy, przy tych budżetach rocznych, wtedy już ta analiza Monte Carlo powinna mieć zastosowanie.

Ja stosowałem to do budżetowania sprzedaży w Polsce, bo zarządzałem sprzedażą. Mówiła o narzędzie Monte Carlo teraz, tak? Tak, tylko to jest znowu wielkie słowo, natomiast sama wielkie słowo, bo między innymi była stosowana przy Los Alamos, przy programie atomowym. Tam powstała analiza Monte Carlo. Natomiast kiedy masz do czynienia z konkretną aplikacją, konkretnym programem, to jest stosunkowo proste narzędzie, bo się robi scenariusz, który zakłada 4-5, nie wiem, 4-5 możliwości. Nadaje się temu rozkład prawdopodobieństwa i on tu już wynika powiedzmy z doświadczenia bardziej. I po prostu puszczamy te iteracje 100 tysięcy razy. I już mamy, wiemy, że

Natomiast poważni prawnicy odpowiadają, że często nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Na ile ja wiem i miałem kontakt z prawnikami, a miałem właśnie w Londynie, oni często korzystają z drzewa decyzyjnego, żeby podjąć decyzję, czy w ogóle warto w jakiś spór wchodzić. Bo często wynika z tego drzewa decyzyjnego, że po prostu nie warto, że to się nam nie opłaca. No i wchodzimy tutaj na najwyższy poziom już, bo mieliśmy analizę Monte Carlo i drzewo decyzyjne, jeszcze wchodzimy na teorię gier. Ale de facto w praktyce, w takim zarządzaniu strategicznym, czy w planowaniu strategicznym, w każdym przedsiębiorstwie może to znaleźć zastosowanie, jeżeli zna się te podstawy teorii gier, tej gry jeden na jednego.