33. Jak skutecznie implementować ratingi kredytowe ESG?
Regulacje i wytyczne regulatorów wymieniają czynniki ESG jako konieczny czynnik analizy ryzyka kredytowego klientów. Z jednej strony jest to dobry kierunek, gdyż ryzyka ESG są immanentną częścią szerszej puli ryzyk, na które narażone są przedsiębiorstwa. Z drugiej zaś strony - takie podejście niesie za sobą wiele wyzwań: możliwość zdobycia kompletnych danych do oceny ryzyka, brak istniejących modeli czy wreszcie częściowe wyłączenie z obowiązku zbierania danych niefinansowych przez przedsiębiorstwa. Jak zatem porazić sobie z próbą modelowania przyszłości na podstawie niekompletnych danych, które mogą nie korelować z danymi czysto finansowymi? I jak branża finansowa może pogodzić nowe wymagania i wykluczenia, by nie generowały nowych ryzyk dla portfela kredytowego? Na te i inne pytania odpowie Gość Odcinka - Katarzyna Ocharska, Dyrektor ds. Ryzyka ESG w Santander Bank Polska. Zapraszamy!
Podstawowe informacje o podcastie i goście.
Katarzyna Ocharska omawia wprowadzenie ESG do analizy kredytowej.
Analiza trudności wzbogacania modeli kredytowych o dane ESG.
Wyjaśnienie wpływu regulacji EBA na analizę kredytową.
Wyjaśnienie trudności w modelowaniu ESG i ich wpływu na kredytowanie.
Rozważania nad implementacją ESG w ratingach kredytowych.
Porównanie podejścia kredytowego i inwestycyjnego do ESG.
Podsumowanie rozmowy i propozycje dla regulatorów.
Rozdziały i streszczenia generowane automatycznie. Pełna transkrypcja nie jest publikowana — wyszukaj frazę, aby zobaczyć dopasowane fragmenty.
Kliknij, aby znaleźć fragmenty, w których pada.
Regulacje i wytyczne regulatorów wymieniają czynniki ESG jako konieczny czynnik analizy ryzyka kredytowego klientów. Z jednej strony jest to dobry kierunek, gdyż ryzyka ESG są immanentną częścią szerszej puli ryzyk, na które narażone są przedsiębiorstwa. Z drugiej zaś strony - takie podejście niesie za sobą wiele wyzwań: możliwość zdobycia kompletnych danych do oceny ryzyka, brak istniejących modeli czy wreszcie częściowe wyłączenie z obowiązku zbierania danych niefinansowych przez przedsiębiorstwa.
Jak zatem porazić sobie z próbą modelowania przyszłości na podstawie niekompletnych danych, które mogą nie korelować z danymi czysto finansowymi? I jak branża finansowa może pogodzić nowe wymagania i wykluczenia, by nie generowały nowych ryzyk dla portfela kredytowego? Na te i inne pytania odpowie Gość Odcinka - Katarzyna Ocharska, Dyrektor ds. Ryzyka ESG w Santander Bank Polska.
Zapraszamy!