27. Market Timing, czyli poszukiwanie "górek i dołków" - cz. 2
Kontynuujemy wątek z poprzedniego tygodnia, dotyczący market timingu. Z przytoczonych przez Piotra Siegiedę statystyk wynika, że market timing jest bardzo trudny nie tylko wtedy, gdy rynki rosną lub są na szczytach, ale także wtedy, gdy mamy do czynienia z wyprzedażą. A czy efektywności inwestycji może sprzyjać "aktywne" obracanie portfelem funduszy i częste zmiany klas aktywów? A może cierpliwość jest lepszym wyjściem? O tym posłuchasz w tym odcinku. Zapraszamy!
Wprowadzenie do podcastu i przedstawienie gościa.
Teoria timingu rynkowego w praktyce jest trudniejsza do zastosowania, ponieważ trudno jest zdecydować, kiedy wrócić na rynek.
Statystyka pokazuje, że najlepsze sesje giełdowe często mają miejsce po dużej wyprzedaży, a nie na szczycie rynku.
Ignorując najlepsze sesje, stopy zwrotu mogą być znacznie niższe, co potwierdza, że timingu rynkowego nie popłaca.
Badania pokazują, że aktywne zarządzanie funduszami nie przekazuje korzyści, a pasywny podejście jest bardziej skuteczne.
Autorzy zachęcają do zachowania prostoty, dywersyfikacji i trzymania się założonego planu.
Dziękowanie gościa i zaproszenie do kolejnych odcinków.
Rozdziały i streszczenia generowane automatycznie. Pełna transkrypcja nie jest publikowana — wyszukaj frazę, aby zobaczyć dopasowane fragmenty.
Kontynuujemy wątek z poprzedniego tygodnia, dotyczący market timingu. Z przytoczonych przez Piotra Siegiedę statystyk wynika, że market timing jest bardzo trudny nie tylko wtedy, gdy rynki rosną lub są na szczytach, ale także wtedy, gdy mamy do czynienia z wyprzedażą.
A czy efektywności inwestycji może sprzyjać "aktywne" obracanie portfelem funduszy i częste zmiany klas aktywów? A może cierpliwość jest lepszym wyjściem? O tym posłuchasz w tym odcinku.
Zapraszamy!